Delta bei optionen

Definition

Delta bei Optionen bezeichnet ein Maß für die Empfindlichkeit des Optionspreises gegenüber Änderungen des Preises des Basiswertes. Es gibt an, um wie viel der Preis einer Option steigen oder fallen sollte, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts um eine Einheit (z.B. einen Euro) steigt. Delta ist ein zentraler Begriff in der Finanzwelt, insbesondere im Handel mit Optionen, und hilft Tradern zu verstehen, wie sich der Preis von Optionen in Relation zu Bewegungen des Basiswertes ändern kann.

Synonyme

• Sensitivität
• Empfindlichkeit
• Delta-Wert

Verwandte Begriffe

• Optionspreis
• Gamma
• Optionshandel

Gegenteile

• Stabilität
• Unempfindlichkeit
• Konstanz

Beispielsätze

• Bei einem Delta von 0,5 wird der Preis der Option voraussichtlich um 0,5 Euro steigen, wenn der Basiswert um 1 Euro steigt.
• Trader sollten das Delta ihrer Optionen regelmäßig überwachen, um potenzielle Preisänderungen vorherzusehen.
• Ein hohes Delta deutet darauf hin, dass die Option eine hohe Sensitivität gegenüber dem Preis des Basiswertes hat.
• Im Vergleich zu einer Option mit niedrigem Delta kann eine Option mit hohem Delta riskanter sein, da sie empfindlicher auf Preisbewegungen reagiert.