Delta bei optionsschein

Definition

Delta bei Optionsscheinen ist eine Kennzahl, die angibt, um wie viel sich der Preis eines Optionsscheins verändert, wenn sich der Preis des Basiswerts um eine Einheit verändert. Das Delta liegt typischerweise zwischen 0 und 1 für Kaufoptionen (Call-Optionen) und zwischen 0 und -1 für Verkaufsoptionen (Put-Optionen). Ein hohes Delta bedeutet, dass der Optionsschein stark auf Preisänderungen des Basiswerts reagiert.

Synonyme

• Delta
• Empfindlichkeit
• Preisempfindlichkeit

Verwandte Begriffe

• Optionsschein
• Basiswert
• Gamma

Gegenteile

• Vega
• Theta
• Rho

Beispielsätze

• Das Delta eines Call-Optionsscheins beträgt 0,6, was bedeutet, dass der Preis des Optionsscheins um 0,6 Euro steigt, wenn der Basiswert um 1 Euro steigt.
• Investoren verwenden das Delta, um die Preissensitivität ihrer Optionsscheine zu bewerten.
• Ein Delta von 0,8 bei einer Put-Option zeigt an, dass der Optionsschein erheblich auf eine Preisbewegung des Basiswerts reagiert.
• Das Wissen über das Delta hilft Händlern, effektive Handelsstrategien zu entwickeln und das Risiko besser zu managen.