Delta bei optionsscheinen

Definition

Das Delta bei Optionsscheinen ist eine Kennzahl, die angibt, um wie viel sich der Preis eines Optionsscheins ändern sollte, wenn sich der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts um eine Einheit verändert. Es ist ein Maß für die Sensitivität des Optionspreises in Bezug auf Preisänderungen des Basiswerts und ermöglicht Anlegern, die potenziellen Gewinne oder Verluste einer Option abzuschätzen.

Synonyme

• Delta
• Optionsdelta
• Preissensitivität

Verwandte Begriffe

• Optionsschein
• Basiswert
• Prämie

Gegenteile

• Gamma
• Theta
• Vega

Beispielsätze

• Das Delta eines bestimmten Optionsscheins beträgt 0,6, was bedeutet, dass der Preis des Optionsscheins um 0,6 Einheiten steigen sollte, wenn der Basiswert um 1 Einheit steigt.
• Investoren sollten das Delta bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen, da es Aufschluss über den möglichen Gewinn oder Verlust im Falle von Kursbewegungen gibt.
• Ein hohes Delta zeigt an, dass der Optionsschein stark auf Veränderungen des Basiswerts reagiert.
• Bei der Analyse von Optionsscheinen ist es wichtig, Delta zusammen mit anderen Greeks zu betrachten, um ein umfassendes Bild der Risikostruktur zu erhalten.