Derivate long

Definition

Der Begriff "derivate long" bezieht sich in der Finanzwelt auf Finanzinstrumente, die auf den Preis eines Basiswertes (wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe) basieren. Bei einem "long" Derivat handelt es sich um eine Position, bei der der Anleger darauf wettet, dass der Preis des Basiswertes steigen wird. Derivate sind komplexe Finanzinstrumente, die oft zur Absicherung oder Spekulation verwendet werden.

Synonyme

• Long-Position
• Kaufoption
• Bullish Derivat

Verwandte Begriffe

• Derivat
• Hedging
• Option

Gegenteile

• Derivate short
• Verkaufoption
• Bearish Derivat

Beispielsätze

• Der Investor entschied sich für eine long Position in der Aktie, da er an einen Anstieg des Kurses glaubte.
• Mit einem Derivat long auf Öl spekulierte der Trader auf steigende Rohstoffpreise.
• Das Unternehmen erklärte, dass es seine Risiken durch den Einsatz von Derivaten long minimieren wollte.
• Kleinere Anleger ziehen oft Derivate long in Betracht, um von potenziellen Kursgewinnen zu profitieren.