Knock out bei derivaten
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Definition
Der Begriff "knock out bei Derivaten" bezieht sich auf eine spezifische Art von Finanzinstrumenten, die eine vorzeitige Beendigung der Option oder des Handels zur Folge haben, wenn ein bestimmter Preislevel, auch als Knock-out-Schwelle bezeichnet, erreicht oder überschritten wird. Diese Struktur wird häufig in Hebelprodukten verwendet und ermöglicht es Anlegern, von Preisbewegungen in unterliegenden Vermögenswerten zu profitieren, birgt jedoch auch erhebliche Risiken.
Synonyme
Verwandte Begriffe
Gegenteile
Beispielsätze
- "Der Trader hat sich für ein Knock-out-Derivat entschieden, um von den kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren."
- "Wenn der Basiswert die Knock-out-Schwelle erreicht, wird die Position automatisch geschlossen."
- "Es ist wichtig, die Risiken von Knock-out-Produkten zu verstehen, bevor man investiert."
- "Die Knock-out-Klausel sorgt dafür, dass der Anleger im Verlustfall schnell aus der Position aussteigt."